Como faço para construir uma estratégia lucrativa ao detectar um padrão RSI estocástico?

Publicado por Javier Ricardo


O uso mais comum do Stochastic RSI (StochRSI) na criação da estratégia de negociação é procurar leituras nas faixas de sobrecompra e sobrevenda.
O StochRSI oscila entre 0 e 1, com leituras abaixo de 0,2 consideradas de sobrevenda e aquelas acima de 0,8 refletindo condições de sobrecompra. As leituras de sobrevenda em uma grande tendência de alta são consideradas sinais de alta, e as leituras de sobrecompra em uma tendência de baixa maior são consideradas de baixa.


No entanto, a volatilidade elevada do StochRSI requer cautela.
A entrada de negociação não deve ser feita após leituras de sobrecompra ou sobrevenda até que a ação de preço subsequente confirme o movimento. Por exemplo, as leituras de sobrecompra em uma tendência de baixa devem ser vistas como um aviso de um movimento potencial, e não como um sinal de entrada. O StochRSI deve mover-se para trás abaixo da linha central em 0,5 para confirmar a continuação da tendência de baixa. Por outro lado, o StochRSI deve subir acima de 0,5 após leituras de sobrevenda em uma tendência de alta maior. No entanto, as leituras do StochRSI que permanecem em território de sobrevenda ou sobrecompra por um período prolongado podem sinalizar uma reversão de tendência. (Para leituras relacionadas, consulte “Retração vs. Reversão: Qual é a diferença?”)

Um exemplo usando StochRSI


Suponha que um título esteja experimentando uma tendência de queda pronunciada por várias semanas, imprimindo leituras de RSI entre 18 e 60. A sessão atual imprime uma leitura de RSI de 56. Embora isso normalmente não seja considerado uma leitura de RSI acionável, o cálculo de StochRSI informa um história diferente.
O StochRSI para esta sessão é (56 – 18) / (60 – 18) ou 0,9. Esse sinal significativo de sobrecompra em uma tendência de baixa maior é um indicador de que o preço provavelmente retomará sua queda após a correção de alta.


Assim que o StochRSI voltar para menos de 0,5, entre em uma posição curta usando ordens de mercado ou limite, dependendo de sua preferência.
A máxima mais alta da retração de alta serve como um stop-loss conveniente. Como os touros já tentaram e não conseguiram empurrar o preço além desse ponto uma vez, um movimento acima desse nível pode sinalizar o fim da tendência de baixa.


Como o StochRSI gera tantos sinais, tanto bons quanto ruins, é aconselhável buscar evidências que corroborem a continuação da tendência em indicadores adicionais.
O volume consistentemente forte e os padrões de velas, como os três métodos decrescentes, fortalecem o sinal stochRSI. (Para leituras relacionadas, consulte “O que significa o padrão dos três corvos negros?”)