Faz sentido acreditar que, se você ganhar mais negociações do que perder, terá lucro com sua estratégia de negociação. No entanto, as negociações vencedoras nem sempre equivalem ao lucro no final do dia.
Os comerciantes do dia devem avaliar a qualidade de seus ganhos e perdas. A qualidade no day trading significa que a relação ganho-perda, relação risco-recompensa, perdas aceitáveis e riscos aceitáveis de um trader são levados em consideração ao criar uma oferta ou venda.
Ao abordar todos esses elementos, você cria um equilíbrio entre suas taxas de ganho-taxa e risco-recompensa, o que é crucial para o sucesso como um day trader. Você deve se esforçar para obter uma taxa de ganho entre 50% e 70% e tentar negociar em taxas de risco / recompensa de 1,0 para uma taxa de ganho mais alta (60% a 70%) e entre 0,60 e 0,65 para uma vitória menor taxas (40% a 50%).
Rácio de ganhos / perdas de negociação do dia
A maioria dos day traders se concentra na taxa de ganho ou na relação ganho / perda. O fascínio é finalmente alcançar aquele estágio em que quase todas as transações são vencedoras. Embora pareça fazer sentido, ter uma alta taxa de ganhos não significa que você será um operador de mercado bem-sucedido ou mesmo lucrativo.
Sua taxa de ganho é quantas negociações você ganha em todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de ganho diária é 3 de 5 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhar 60 em 100 negociações, sua taxa de ganho mensal será de 60%.
A proporção de vitórias / derrotas são suas vitórias divididas por suas derrotas. No exemplo, suponha, por uma questão de simplicidade, que 60 negociações foram vencedoras e 40 foram perdedoras. Sua proporção de vitórias / derrotas é 60/40 = 1,5. Isso significa que você está ganhando 50% das vezes mais do que está perdendo.
Uma relação de perda e ganho acima de 1,0, ou uma taxa de vitória acima de 50%, é favorável, mas não é um indicador de sucesso geral. Você pode estar ganhando, mas se suas perdas forem maiores em valor do que suas vitórias, você ainda não está lucrando. Você deve considerar sua relação risco-recompensa ao mesmo tempo.
Índices de Risco / Recompensa de Day Trading
A relação risco / recompensa é o quanto você espera ganhar em uma operação, em relação a quanto você está disposto a perder.
Os day traders querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada operação terá um stop loss associado. O stop-loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em uma ação, futuro ou par cambial.
Suponha que você esteja disposto a arriscar $ 0,10 na ação XZYZ, comprando-a a $ 10,00 e colocando um stop loss em $ 9,90.
Seu risco é fixado em $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem), mas você também deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial. Sua meta de lucro estabelece o retorno esperado.
Analisando Seu Risco para Recompensar
Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a $ 10,20, ponto em que você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.
Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.
Se você obtiver lucro de $ 10,10, seu lucro e risco potenciais são de $ 0,10, então a relação risco / recompensa é $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Se você obtiver lucro de $ 10,05, seu risco potencial é de $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas $ 0,05. Nesse caso, o risco / recompensa aumenta para 2,0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.
Uma relação risco / recompensa mais baixa é preferida ao negociar. Mesmo um negociante com maior tolerância ao risco deve negociar com uma relação risco / recompensa baixa para maximizar sua lucratividade e minimizar as perdas.
Equilibrando Taxa de Ganhos e Risco / Recompensa em Day Trading
Os day traders devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de vitória e o risco-recompensa. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco / recompensa for muito alto, e uma ótima relação risco / recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa. Considere uma das seguintes estratégias:
- Uma taxa de ganho mais alta significa que seu risco-recompensa pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0.
- Uma taxa de ganho baixa, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores do que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganho de 40% se o risco / recompensa estiver abaixo de 0,6 (excluindo comissões).
- Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50%, esforce-se por um risco / recompensa abaixo de 0,65, com o risco-recompensa diminuindo quanto mais a taxa de vitória cai. Quanto mais você perde, maiores devem ser seus vencedores quando você vencer.
Comércio diurno em suas taxas de pico
Uma vez que os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições, a maioria dos day traders deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo. Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com pequenas recompensas adicionais.
Esta taxa de vitória permite alguma flexibilidade na relação risco / recompensa. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os vencedores do que perde com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores do que o risco – se arriscar $ 0,10, tente ganhar pelo menos $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67.
Mantenha seu risco / recompensa abaixo de 1,0, dessa forma, mesmo se você tiver um dia ruim, ganhando apenas 40% de suas negociações, provavelmente ainda poderá obter um lucro diário.
Sua combinação ideal dependerá de seu estilo de negociação. Lembre-se de que você não precisa de uma taxa de vitórias muito alta ou de uma relação risco / recompensa extremamente baixa para ter sucesso. Alcance um equilíbrio e se esforce para ter consistência.