Definição e cálculo da média móvel exponencial dupla (DEMA)

O que é média móvel exponencial dupla (DEMA)?

A média móvel exponencial dupla é um indicador técnico introduzido por Patrick Mulloy em seu artigo de janeiro de 1994 “Smoothing Data With Faster Moving Averages” na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities . O objetivo é reduzir a quantidade de ruído presente nos gráficos de preços usados ​​por traders técnicos.

A DEMA usa duas médias móveis exponenciais (EMAs) para eliminar o lag, pois alguns traders veem o lag como um problema. O DEMA é usado de maneira semelhante às médias móveis tradicionais (MA). A média ajuda a confirmar tendências de alta quando o preço está acima da média e ajuda a confirmar tendências de baixa quando o preço está abaixo da média. Quando o preço cruza a média, isso pode sinalizar uma mudança de tendência. As médias móveis também são usadas para indicar áreas de suporte ou resistência.

A fórmula para a média móvel exponencial dupla é:

DEMUMA=2×EMUMAN – EMUMA de EMUMANOnde:\ begin {alinhado} & DEMA = 2 \ vezes EMA_N \ – \ EMA \ text {of} EMA_N \\ & \ textbf {onde:} \\ & N = \ text {período de lookback} \ final {alinhado}​D E M A = 2 × E M AN – E M A  de  E M A Nonde:

Como calcular a média móvel exponencial dupla

1. Escolha qualquer período de lookback, como cinco períodos, 15 períodos ou 100 períodos.
2. 
   Calcule a MME para esse período, é a MME (n).
3. Aplique uma EMA com o mesmo período de lookback à EMA (n). Isso dá uma MME suavizada.
4. Multiplique duas vezes a MME (n) e subtraia a MME suavizada.

O que a média móvel exponencial dupla lhe diz?

Embora o indicador seja chamado de Média Móvel Exponencial Dupla, a equação não depende do uso de um fator de suavização exponencial duplo. Em vez disso, a equação dobra a MME, mas depois cancela a defasagem subtraindo uma MME suavizada. Por causa da complicação da equação, os cálculos DEMA requerem mais dados do que cálculos EMA diretos. No entanto, planilhas modernas e pacotes de gráficos técnicos calculam facilmente DEMAs.

DEMAs reagem mais rápido do que MAs tradicionais, o que significa que são mais prováveis ​​de serem usados ​​por day traders e swing traders. Os investidores também podem usá-los, mas como muitos investidores de longo prazo preferem ser menos ativos nos ativos que possuem, as MMs tradicionais podem funcionar melhor.

DEMAs são usados ​​da mesma forma que MAs tradicionais. DEMAs também podem ser usados ​​para analisar a força de uma tendência de alta ou de baixa no preço. Os comerciantes podem observar o preço cruzando a DEMA ou as DEMAs se cruzarem se usarem várias DEMAs (com diferentes períodos de lookback). O DEMA também pode fornecer suporte ou resistência.

Principalmente, os comerciantes observam o preço em relação ao DEMA para avaliar a direção e a força da tendência. Quando o preço está acima do DEMA e o DEMA está subindo, isso ajuda a confirmar uma tendência de alta. Quando o preço está abaixo do DEMA, e o DEMA está caindo, isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa.

Com base no exposto acima, se o preço se mover acima do DEMA a partir de baixo, isso pode sinalizar que a tendência de baixa acabou e o preço está começando a subir. Se o preço cair abaixo do DEMA, isso pode sinalizar que a tendência de alta acabou e que preços mais baixos estão próximos.

Os comerciantes também podem ter duas (ou mais) DEMAs com diferentes períodos de lookback em seus gráficos. Sinais de negociação podem ser gerados quando essas linhas se cruzam. Por exemplo, um negociante pode comprar quando uma DEMA de 20 períodos ultrapassa uma DEMA de 50 períodos. Eles venderiam quando o período de 20 ultrapassasse o período de 50. Este é um exemplo simplificado, mas um crossover DEMA é outra tática que os traders podem usar.

Finalmente, os comerciantes podem usar o DEMA para marcar áreas de suporte e resistência potenciais. Como o DEMA reage rapidamente, isso nem sempre é eficaz. Ao visualizar um DEMA, ou qualquer média móvel, como suporte ou resistência potencial, é importante ter certeza de que o MA realmente forneceu suporte ou resistência no passado. Se o MA não desempenhou essa função no passado, provavelmente não o fará no futuro.

A diferença entre a média móvel exponencial dupla (DEMA) e a média móvel exponencial tripla (TEMA)

Como os nomes indicam, a EMA dupla inclui a EMA de uma EMA. A MME tripla (TEMA) tem um cálculo ainda mais complexo, envolvendo uma MME de uma MME de uma MME. A meta ainda é reduzir o lag, e a MME tripla tem ainda menos lag do que a MME dupla.

Limitações da média móvel exponencial dupla

As médias móveis tendem a funcionar bem em mercados de tendência, mas fornecem poucos insights quando o preço é instável ou limitado a uma faixa. Durante esses períodos, o preço irá frequentemente cruzar para frente e para trás no MA ou no DEMA. É improvável que os movimentos de preços de curta duração resultem em sinais de comércio lucrativos.

Reduzir o atraso pode ser bom em algumas circunstâncias, como quando ocorre uma reversão de preço real. O atraso reduzido tira o trader mais rápido, reduzindo suas perdas. No entanto, o atraso reduzido também pode resultar em negociações excessivas. Isso ocorre quando um indicador fornece muitos sinais. Por exemplo, o indicador diz a um negociante para vender quando o preço faz apenas um pequeno movimento contra ele. O trader vende apenas para observar o preço continuar em sua direção original. Às vezes, o atraso é bom, às vezes não. Depende do que o trader deseja de um indicador. Cabe ao trader encontrar um equilíbrio e determinar quanto lag funciona para ele.

O DEMA é mais bem usado em conjunto com outras formas de análise, como análise de ação de preço, análise fundamental e outros indicadores técnicos.