Definição e usos de volume para baixo

O que é Downtick Volume?

O volume de downtick é o número de ações de um determinado título que foram negociadas a um preço inferior ao preço de transação imediatamente anterior. O volume de downtick é usado para expressar a quantidade de atividade no mercado.

O que o volume Downtick diz a você

O volume de downtick é um indicador que analistas e traders usam para entender o movimento atual dentro do preço de um ativo. Quando uma transação ocorre a um preço mais alto do que a transação anterior, isso é um aumento. Quando uma transação ocorre a um preço anterior inferior ao da transação anterior, isso é um downtick. Por extensão, o volume de downtick é quantas ações ou contratos mudam de mãos no downtick.

O volume de downtick pode ser calculado cumulativamente ao longo do dia. Ou pode ser calculado para uma série de ações – indicando, assim, se os juros de venda estão espalhados por várias ações ou se a venda forte (ou fraca) está isolada de uma determinada ação.

O volume também pode ser analisado (em qualquer período de tempo) para avaliar se houve aumento ou diminuição do volume durante esse período. Se o preço cair durante um período, em um volume maior do que o anterior, isso indica que ocorreu um aumento no poder de venda. Se a queda de preço ocorrer em um volume inferior à média, isso indica que a venda pode não ser poderosa, mas infelizmente os preços podem continuar caindo mesmo com baixo volume.

Reduzir o volume como um indicador de mercado

Um indicador comum que compara ações em alta com ações em baixa é o Índice Tick. O indicador cria uma relação de quantas ações na NYSE estão tendo alta e baixa.

A proporção é considerada extrema quando excede ou +1.000 ou -1.000. Se o tique atingir -1.000 observe uma reversão. Muitas vendas podem se esgotar em breve. Os comerciantes de curto prazo estarão observando seus gráficos para uma possível virada para cima. Dito isso, não há garantia de que o preço mudará em breve ou por quanto tempo.

Os comerciantes também podem observar o início das baixas. Sempre que o índice de tick começa a se mover para baixo, indica que mais ações estão começando a ter queda (venda). Isso pode ser usado como um indicador de curto prazo para sair de posições longas ou entrar em posições curtas.

O Tick Index é um exemplo de como os downticks podem ser incorporados a uma estratégia de negociação. O Índice de Armas (TRIN) é um tanto semelhante e analisa quantas ações estão avançando versus declinando e em quanto volume. Uma vez que este indicador incorpora o volume, é freqüentemente usado em conjunto com o Índice de Tick.

Diferença entre um Downtick e um Tick

Um downtick é quando uma transação ocorre a um preço inferior ao preço da transação anterior. Um tique é o menor movimento que um preço pode fazer, em qualquer direção. No entanto, um downtick não se limita a mover apenas um tick. As transações podem ser bem separadas, representando muitos tiques de movimento.

Exemplo de uso de redução de volume

O gráfico a seguir mostra um gráfico de 1 minuto do Facebook (FB). Ele não mostra dados de tick, já que a maioria dos traders usa prazos de um minuto ou mais para analisar gráficos, ao invés de olhar para cada transação.

O gráfico mostra uma tendência geral de baixa, mas ao observar o preço e o volume, um trader pode perceber o nível de intensidade da venda. Dado que o movimento geral do preço caiu, o volume tende a aumentar à medida que o preço se esgota. Esse padrão se repetiu várias vezes ao longo do dia. Isso não necessariamente fornece sinais de negociação por si só, mas pode ajudar um trader a confirmar os sinais de negociação com base em outras estratégias e observar a baixa geral do dia.

Limitações do uso de volume para baixo e para cima

O volume de downtick e uptick é uma medida de muito curto prazo da força do movimento de preços. Ele mostra o que acontece transação por transação e, portanto, pode ser um indicador bastante errático.

A informação é histórica. Diz-nos que ocorreu uma transação ou mostra-nos cumulativamente o que aconteceu, mas, a menos que sejam encontrados padrões muito específicos nos dados, ter esta informação pode não levar necessariamente a saber quando é um bom momento para comprar ou vender. Como qualquer indicador, cabe ao trader usá-lo de forma lucrativa.

O volume de downtick é melhor usado em conjunto com outras formas de análise técnica. Por exemplo, se o preço estiver em tendência de baixa, o volume de queda e o Índice de Tick e o Índice de Armas podem ser úteis para manter uma negociação a descoberto até que haja evidência de que a ação ou o mercado de ações, como um todo, está perdendo impulso para o lado negativo . À medida que a ação do preço e esses indicadores começam a dar sinais positivos, confirmando-se mutuamente, pode ser uma boa ideia entrar em posição comprada.