Embora os preços possam parecer aleatórios, eles na verdade criam padrões e tendências repetidos. Um dos padrões de repetição mais básicos é um fractal. Fractais são padrões de reversão simples de cinco barras. Este artigo explicará os fractais e como você pode aplicá-los à sua estratégia de negociação.
Principais vantagens
- A hipótese dos mercados fractais analisa a aleatoriedade diária do mercado através do uso de análise técnica e gráficos de velas.
- Ele examina os horizontes dos investidores, o papel da liquidez e o impacto das informações em um ciclo completo de negócios.
- O mercado é considerado estável quando é composto por investidores de diferentes horizontes de investimento que recebem as mesmas informações.
- Falhas e crises acontecem quando as estratégias de investimento convergem para horizontes de tempo mais curtos.
Introdução aos Fractais
Quando as pessoas ouvem a palavra “fractal”, costumam pensar em matemática complexa. Não é disso que estamos falando aqui. Fractais também se referem a um padrão recorrente que ocorre em meio a movimentos de preços maiores e mais caóticos.
Fractais são compostos por cinco ou mais barras. As regras para identificar fractais são as seguintes:
- Um ponto de viragem de baixa ocorre quando há um padrão com a máxima mais alta no meio e duas máximas mais baixas em cada lado.
- Um ponto de viragem de alta ocorre quando há um padrão com a mínima mais baixa no meio e duas mínimas mais altas de cada lado.
Os fractais mostrados abaixo são dois exemplos de padrões perfeitos. Observe que muitos outros padrões menos perfeitos podem ocorrer, mas este padrão básico deve permanecer intacto para que o fractal seja válido.
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A desvantagem óbvia aqui é que os fractais são indicadores de atraso. Um fractal não pode ser desenhado até estarmos dois dias na reversão. No entanto, as reversões mais significativas continuarão para mais barras, beneficiando o trader. Uma vez que o padrão ocorra, o preço deverá subir seguindo um fractal de alta ou cair após um fractal de baixa.
Aplicando Fractais à Negociação
A maioria das plataformas de gráficos agora fornece fractais como um indicador de negociação. Isso significa que os comerciantes não precisam caçar o padrão. Aplique o indicador ao gráfico e o software destacará todos os padrões. Ao fazer isso, os comerciantes perceberão um problema imediato: esse padrão ocorre com frequência.
Fractais são mais bem usados em conjunto com outros indicadores ou formas de análise. Um indicador de confirmação comum usado com fractais é o jacaré. É uma ferramenta criada usando várias médias móveis. No gráfico abaixo está uma tendência de alta de longo prazo com o preço ficando predominantemente acima dos dentes do crocodilo (média móvel média). Como a tendência é de alta, os sinais de alta podem ser usados para gerar sinais de compra.
Embora um pouco confuso, um fractal de baixa é normalmente desenhado em um gráfico com uma seta para cima acima dele. Os fractais de alta são desenhados com uma seta para baixo abaixo deles. Portanto, se estiver usando fractais em uma tendência de alta geral, procure as setas do fractal para baixo (se estiver usando um indicador fractal fornecido na maioria das plataformas de gráficos). Se estiver procurando por fractais de baixa para negociar em uma tendência de baixa maior, procure setas fractais para cima.
Às vezes, mudar para um período de tempo mais longo reduzirá os sinais do fractal numérico, permitindo uma aparência mais limpa do gráfico, tornando mais fácil detectar oportunidades de negociação.
Este sistema fornece entradas, mas cabe ao negociante controlar o risco. No caso acima, o padrão não é reconhecido até que o preço comece a subir de uma baixa recente. Portanto, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, uma vez que uma negociação seja realizada. Se for vendido, durante uma tendência de baixa, um stop loss pode ser colocado acima da alta recente. Este é apenas um exemplo de onde colocar um stop loss.
Outra estratégia é usar fractais com níveis de retração de Fibonacci. Um dos problemas com fractais é qual das ocorrências negociar. E um dos problemas com os níveis de retração de Fibonacci é qual nível de retração usar. Ao combinar os dois, isso reduzirá as possibilidades, uma vez que um nível de Fibonacci só será negociado se ocorrer uma reversão fractal fora desse nível.
Os traders também tendem a se concentrar em negociações com certos índices de Fibonacci. Isso pode variar de acordo com o trader, mas digamos que ele prefira fazer negociações longas, durante uma tendência de alta maior, quando o preço volta para o nível de retração de 61,8%. Fractais podem ser adicionados à estratégia: o trader só realiza negociações se uma reversão fractal ocorrer perto da retração de 61,8%, com todas as outras condições sendo atendidas.
O gráfico abaixo mostra isso em ação. O preço está em uma tendência geral de alta e então recua. O preço forma uma reversão fractal de alta perto do nível de 0,618 da ferramenta de retração de Fibonacci. Uma vez que o fractal esteja visível (dois dias após a baixa), uma negociação longa é iniciada em alinhamento com a tendência de alta de longo prazo.
A realização de lucros também pode envolver o uso de fractais. Por exemplo, se operar comprado em um fractal de alta, um negociante poderia assumir a posição uma vez que um fractal de baixa ocorresse. Outros métodos de saída também podem ser usados, como metas de lucro ou stop loss.
Outras considerações sobre o uso de fractais
Aqui estão algumas coisas a serem lembradas ao usar fractais.
- Eles são indicadores atrasados.
- Como os fractais são muito comuns, é melhor combiná-los com outros indicadores ou estratégias. Eles não devem ser confiados isoladamente.
- Quanto mais longo for o período de tempo do gráfico, mais confiável será a reversão. Também é importante notar que quanto maior o período de tempo, menor o número de sinais gerados.
- É melhor plotar fractais em vários intervalos de tempo. Por exemplo, negocie apenas fractais de curto prazo na direção dos de longo prazo. Conforme discutido, concentre-se em sinais de negociação longos durante tendências de alta maiores e concentre-se em sinais de negociação curta durante tendências de baixa maiores.
- A maioria das plataformas de gráficos agora inclui fractais na lista de indicadores.
The Bottom Line
Fractais podem ser ferramentas úteis quando usados em conjunto com outros indicadores e técnicas. Fractais podem ser usados de muitas maneiras diferentes, e cada trader pode encontrar sua própria variação. Usar um indicador jacaré é uma opção e outra é usar níveis de retração de Fibonacci. Enquanto alguns comerciantes podem gostar de fractais, outros não podem. Eles não são um requisito para uma negociação bem-sucedida e não devem ser invocados exclusivamente.