MACD e estocástico: uma estratégia dupla-cruzada

Publicado por Javier Ricardo


Pergunte a qualquer trader técnico e ele dirá que o indicador certo é necessário para determinar com eficácia uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação.
No entanto, qualquer coisa que um indicador “certo” pode fazer para ajudar um trader, dois indicadores compatíveis podem fazer melhor.


Este artigo tem como objetivo encorajar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD de alta simultâneo junto com um crossover estocástico de alta e usar esses indicadores como o ponto de entrada para o comércio.


Principais vantagens

  • Um trader técnico ou pesquisador em busca de mais informações pode se beneficiar mais com o emparelhamento do oscilador estocástico e o MACD, dois indicadores complementares, do que apenas olhando para um.
  • Separadamente, os dois indicadores funcionam em diferentes premissas técnicas e funcionam sozinhos; em comparação com o estocástico, que ignora os solavancos do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador de negociação.
  • No entanto, o estocástico e o MACD são um par ideal e podem fornecer uma experiência de negociação aprimorada e mais eficaz.

Emparelhar o estocástico e o MACD


A busca por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência da média móvel (MACD).
Essa equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço ao longo de um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergentes e convergentes entre si. Essa combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em seu potencial máximo.

Trabalhando o Estocástico


A história do oscilador estocástico está repleta de inconsistências.
A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocástica após ingressar na Investment Educators em 1954, como o criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe dos Educadores de Investimento, Ralph Dystant, ou mesmo um parente desconhecido de alguém da organização, o tenha criado.



Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane na Investment Educators em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais do produto.



Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D.
O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.


Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em diferentes situações é mais importante.
Por exemplo:

  • Gatilhos comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 – o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra.
  • Se o% K atinge o pico logo abaixo de 100 e cai, o estoque deve ser vendido antes que o valor caia abaixo de 80.
  • Geralmente, se o valor de% K subir acima de% D, um sinal de compra é indicado por esse crossover, desde que os valores estejam abaixo de 80. Se eles estiverem acima desse valor, o título é considerado sobrecomprado.

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MACD e estocástico: uma estratégia dupla-cruzada

Trabalhando o MACD


Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar a dinâmica dos preços, o MACD também é útil na identificação de tendências e direções de preços.
O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader.


Se um trader precisa determinar a força da tendência e a direção de uma ação, sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD é muito útil.
O MACD também pode ser visto apenas como um histograma.

Cálculo MACD


Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, um cálculo MACD simples é necessário.
Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (MME) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de gatilho (a MME de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem de negociação. Se o valor MACD for maior do que a MME de nove dias, é considerado um cruzamento de média móvel de alta.


É útil observar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:

  • O mais importante é observar as divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo.
  • Outra é observar os cruzamentos de linha da média móvel e sua relação com a linha central.

Integrando Cruzamentos de Alta


Para ser capaz de estabelecer como integrar um cruzamento de MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra “alta” precisa ser explicada.
Em termos mais simples, a alta se refere a um forte sinal de preços continuamente em alta. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida cruza sobre uma média móvel mais lenta, criando dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.

  • No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior do que a MME de nove dias, também chamada de “linha de sinal MACD”.
  • A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K passa de% D, confirmando uma provável virada de preço.

Crossovers em ação: Genesee & Wyoming Inc.


Abaixo está um exemplo de como e quando usar um duplo cruzamento estocástico e MACD.


Observe as linhas verdes mostrando quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.

Imagem

Imagem de Sabrina Jiang © Investopedia 2020


Você pode notar alguns casos em que o MACD e o stochastics estão próximos de se cruzar simultaneamente: janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo.
Até parece que eles se cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olhar mais de perto, você verá que eles não se cruzaram realmente com dois dias de diferença, que foi o critério para configurar este Varredura. Você pode querer alterar os critérios para incluir cruzamentos que ocorram em um período de tempo mais amplo para que possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.


Alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda o trader a evitar um whipsaw.
Isso é feito usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como “suavizar as coisas”. Os traders ativos, é claro, usam períodos de tempo muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.

A estratégia


Primeiro, observe se os cruzamentos de alta ocorrem dentro de dois dias um do outro.
Ao aplicar a estratégia dupla cruzada estocástica e MACD, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para capturar um movimento de preço mais longo. E, de preferência, você deseja que o valor do histograma já seja ou mova para cima de zero dentro de dois dias de colocar sua negociação.


Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa pode criar uma indicação falsa da tendência de preço ou colocá-lo em uma tendência lateral.


Finalmente, é mais seguro negociar ações negociadas acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.

Considerações Especiais


A vantagem desta estratégia é que dá aos traders a oportunidade de esperar por um melhor ponto de entrada em ações com tendência de alta ou de ter certeza de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertendo ao pescar no fundo as reservas de longo prazo.
Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permitir.


Com todas as vantagens de qualquer estratégia apresentada, sempre há uma desvantagem.
Como a ação geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real da ação ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para observar.


O duplo cruzamento estocástico e MACD permite que o trader altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ideais e consistentes.
Dessa forma, ele pode ser ajustado às necessidades dos investidores e traders ativos. Experimente ambos os intervalos do indicador e você verá como os cruzamentos se alinharão de maneira diferente, então escolha o número de dias que funciona melhor para o seu estilo de negociação. Você também pode adicionar um indicador de índice de força relativa (RSI) à mistura, apenas por diversão.