As médias móveis atuam como um indicador técnico para mostrar como o preço de um título mudou, em média, durante um determinado período de tempo. As médias móveis são freqüentemente usadas para ajudar a destacar tendências, detectar reversões de tendências e fornecer sinais de negociação. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, mas todas criam uma única linha suave que pode ajudar a mostrar a direção em que um preço está se movendo.
Cálculo da média móvel simples
A média móvel simples (SMA) calcula uma média dos últimos n preços, onde n representa o número de períodos para os quais você deseja a média:
Média móvel simples = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n
Por exemplo, um SMA de quatro períodos com preços de 1.2640, 1.2641, 1.2642 e 1.2641 dá uma média móvel de 1.2641 usando o cálculo (1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641.
Embora seja uma boa habilidade saber como calcular uma média simples, as plataformas de negociação e gráfico calculam isso para você. Basta selecionar o indicador SMA da lista de indicadores de gráfico, aplicá-lo ao gráfico e ajustar o número de períodos que deseja usar.
Normalmente, você faz ajustes nos indicadores na seção do menu Configurações de uma plataforma de negociação. Em muitas plataformas, você pode localizar as configurações clicando duas vezes no próprio indicador.
A vantagem de um SMA é que você sabe exatamente o que está recebendo. O valor de SMA é igual ao preço médio para o número de períodos no cálculo de SMA.
Os valores SMA comuns são oito, 20, 50, 100 e 200. Por exemplo, se estiver usando um SMA de 100 períodos, o valor atual do SMA no gráfico é o preço médio dos últimos 100 períodos ou barras de preço.
Este gráfico mostra um SMA de 50 períodos, junto com uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada (WMA) em um gráfico de ações de um minuto. Devido aos seus cálculos diferentes, os indicadores aparecem em diferentes níveis de preços no gráfico.
Cálculo da média móvel exponencial
A média móvel exponencial ( EMA) é uma média ponderada dos últimos n preços, em que a ponderação diminui exponencialmente com cada preço / período anterior. Em outras palavras, a fórmula dá aos preços recentes mais peso do que os preços anteriores.
Média móvel exponencial = (Fechar – MME anterior) * (2 / n + 1) + MME anterior
Por exemplo, uma EMA de quatro períodos com preços de 1,5554, 1,5555, 1,5558 e 1,5560, com o último valor sendo o mais recente, fornece um valor atual da EMA de 1,5558 usando o cálculo (1,5560 – 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1,55588.
Tal como acontece com o SMA, as plataformas de gráficos fazem todos os cálculos da EMA para você. Selecione a EMA na lista de indicadores em uma plataforma de gráficos e aplique-a ao seu gráfico. Acesse as configurações e ajuste quantos períodos o indicador deve calcular, como 15, 50 ou 100 períodos.
O EMA se adapta mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA. Por exemplo, quando um preço inverte a direção, a MME inverterá a direção mais rapidamente do que a SMA. Isso ocorre porque a fórmula da EMA dá mais peso aos preços recentes e menos peso aos preços que ocorreram no passado.
Cálculo da média móvel ponderada
A média móvel ponderada (WMA) fornece uma média ponderada dos últimos n preços, onde a ponderação diminui com cada preço anterior. Isso funciona de forma semelhante ao EMA, mas você calcula o WMA de forma diferente.
Cálculo da média móvel ponderada = (Preço * fator de ponderação) + (Preço do período anterior * fator de ponderação-1)
Os WMAs podem ter diferentes pesos atribuídos com base no número de períodos usados no cálculo. Se você quiser uma média móvel ponderada de quatro preços diferentes, a ponderação mais recente poderia ser 4/10, o período anterior poderia ter um peso de 3/10, o período anterior poderia ter uma ponderação de 2/10, e assim sobre.
O “10” nesse cenário é um número escolhido aleatoriamente. Um peso de 4/10, por exemplo, significa que o preço mais recente representará 40% do valor do WMA. O preço de três períodos atrás representa apenas 10% do valor WMA.
Para o exemplo a seguir, suponha preços de 90, 89, 88, 89, com o preço mais recente primeiro. Você calcularia isso como [90 x (4/10)] + [89 x (3/10)] + [88 x (2/10)] + [89 x (1/10)] = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Você pode personalizar a média móvel ponderada mais do que SMA e EMA. Os pontos de preços mais recentes geralmente recebem mais peso, mas também pode funcionar de outra maneira, onde você atribui mais peso aos preços históricos.
Usos e interpretação de média móvel
As médias móveis podem ser usadas para análise e sinais de negociação.
Para análise, todas as médias móveis ajudam a destacar a tendência. Quando o preço está acima de sua média móvel, isso mostra que o preço está negociando mais alto do que, em média, durante o período em análise. Isso ajuda a confirmar uma tendência de alta. Quando o preço fica abaixo de sua média móvel, isso mostra que o preço está sendo negociado abaixo do que tinha, em média, durante o período analisado. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa.
Quando o preço ultrapassa sua média móvel, isso mostra que o preço está ficando mais forte em relação a onde estava no passado, porque o preço mais recente agora está acima da média. Se o preço cruzar abaixo de sua média móvel, isso mostra que o preço está ficando mais fraco em relação a onde estava no passado.
Uma média móvel de longo prazo e outra de curto prazo – por exemplo, 20 e 50 períodos – podem ser adicionadas a um gráfico simultaneamente. Quando a média móvel de 20 períodos cruza acima de 50, isso indica que a dinâmica dos preços de curto prazo está se movendo para cima. Quando a média móvel de 20 períodos cruza abaixo de 50, isso indica que a dinâmica do preço de curto prazo está se movendo para o lado negativo.
As médias móveis também podem ser incorporadas a outros indicadores para fornecer sinais de negociação. Uma EMA pode fornecer sinais de compra quando combinada com os canais Keltner. Uma estratégia pode incluir comprar perto da EMA quando a tendência é de alta e o preço está caindo do topo do canal Keltner.
Um tipo de média móvel não é inerentemente melhor do que outros; eles apenas calculam o preço médio de forma diferente. Dependendo da estratégia que você está usando, um tipo de média móvel pode funcionar melhor do que outro. Experimente diferentes combinações de médias móveis e veja qual fornece os melhores resultados.
Você pode descobrir que, para cada mercado, precisa ajustar levemente suas configurações. Um SMA de 50 períodos pode fornecer ótimos sinais em uma ação, por exemplo, mas não funciona bem em outra. Ou uma MME de 20 períodos pode ajudar a isolar a tendência em um contrato futuro, mas não em outro. Todas as médias móveis são apenas ferramentas, e interpretá-las depende do trader, porque nenhum indicador funciona bem o tempo todo ou em todas as condições de mercado.
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