Oscilador Estocástico

O que é um oscilador estocástico?

Um oscilador estocástico é um indicador de momentum que compara um determinado preço de fechamento de um título com uma faixa de seus preços durante um determinado período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é redutível ajustando aquele período de tempo ou tomando uma média móvel do resultado. É usado para gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda, utilizando um intervalo limitado de valores de 0 a 100.

A Fórmula do Oscilador Estocástico é

% K=(C–L14H14–L14)×100Onde:C = o preço de fechamento mais recenteL14 = O menor preço negociado dos 14 anterioressessões de negociaçãoH14 = O maior preço negociado durante o mesmoPeríodo de 14 dias% K = O valor atual do indicador estocástico\ begin {alinhados} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} – \ text {L14}} {\ text {H14} – \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {C = O preço de fechamento mais recente} \\ & \ text {L14 = O preço mais baixo negociado das 14 anteriores} \\ & \ text {sessões de negociação} \ \ & \ text {H14 = O preço mais alto negociado durante o mesmo} \\ & \ text {período de 14 dias} \\ & \ text {\% K = O valor atual do indicador estocástico} \\ \ end {alinhado }​% K = (H14 – L14C – L14) ×100Onde:C = o preço de fechamento mais recenteL14 = O menor preço negociado dos 14 anterioressessões de negociaçãoH14 = O maior preço negociado durante o mesmoPeríodo de 14 dias% K = O valor actual do indicador estocástico

Notavelmente,% K é referido às vezes como o indicador estocástico rápido. O indicador estocástico “lento” é considerado como% D = média móvel de 3 períodos de% K.

A teoria geral que serve de base para esse indicador é que, em um mercado com tendência de alta, os preços fecharão perto da máxima e, em um mercado com tendência de queda, os preços fecharão perto da mínima. Os sinais de transação são criados quando o% K cruza uma média móvel de três períodos, que é chamada de% D.

A diferença entre o Oscilador Estocástico lento e rápido é que o Lento% K incorpora um período de desaceleração% K de 3 que controla a suavização interna de% K. Definir o período de suavização como 1 é equivalente a traçar o Oscilador Estocástico Rápido.

O que o oscilador estocástico lhe diz?

O oscilador estocástico é limitado por faixa, o que significa que está sempre entre 0 e 100. Isso o torna um indicador útil de condições de sobrecompra e sobrevenda. Tradicionalmente, leituras acima de 80 são consideradas na faixa de sobrecompra e leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevenda. No entanto, nem sempre são indicativos de reversão iminente; tendências muito fortes podem manter as condições de sobrecompra ou sobrevenda por um período prolongado. Em vez disso, os comerciantes devem olhar para as mudanças no oscilador estocástico em busca de pistas sobre as mudanças de tendência futuras.

O gráfico do oscilador estocástico geralmente consiste em duas linhas: uma refletindo o valor real do oscilador para cada sessão e outra refletindo sua média móvel simples de três dias. Como se pensa que o preço segue o momentum, a interseção dessas duas linhas é considerada um sinal de que uma reversão pode estar em andamento, pois indica uma grande mudança no momentum de um dia para o outro.

A divergência entre o oscilador estocástico e a tendência da ação do preço também é vista como um importante sinal de reversão. Por exemplo, quando uma tendência de baixa atinge uma nova mínima inferior, mas o oscilador imprime uma mínima superior, pode ser um indicador de que os ursos estão exaurindo seu momentum e que uma reversão de alta está se formando.

Uma breve história

O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em relação à faixa máxima e mínima do preço de uma ação durante um período de tempo, normalmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de várias entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo semelhante. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou dinâmica do preço.

Lane também revela em entrevistas que, via de regra, o momentum ou a velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço mude.  Dessa forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever reversões quando o indicador revelar divergências de alta ou de baixa . Este sinal é o primeiro, e provavelmente o mais importante, sinal de negociação identificado por Lane.

Exemplo de como usar o oscilador estocástico

O oscilador estocástico está incluído na maioria das ferramentas de gráficos e pode ser facilmente empregado na prática. O período de tempo padrão usado é de 14 dias, embora isso possa ser ajustado para atender a necessidades analíticas específicas. O oscilador estocástico é calculado subtraindo a mínima do período do preço de fechamento atual, dividindo pelo intervalo total do período e multiplicando por 100. Como um exemplo hipotético, se a máxima de 14 dias for $ 150, a mínima será $ 125 e o fechamento atual é de $ 145, então a leitura da sessão atual seria: (145-125) / (150 – 125) * 100 ou 80.

Ao comparar o preço atual com a faixa ao longo do tempo, o oscilador estocástico reflete a consistência com a qual o preço fecha perto de sua alta ou baixa recente. Uma leitura de 80 indicaria que o ativo está à beira de ser sobrecomprado.

A diferença entre o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico

O índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico são ambos osciladores de momentum de preço amplamente usados ​​em análises técnicas. Embora frequentemente usados ​​em conjunto, cada um deles tem diferentes teorias e métodos subjacentes. O oscilador estocástico é baseado na suposição de que os preços de fechamento devem fechar perto da mesma direção da tendência atual.

Enquanto isso, o RSI rastreia os níveis de sobrecompra e sobrevenda medindo a velocidade dos movimentos dos preços. Em outras palavras, o RSI foi projetado para medir a velocidade dos movimentos dos preços, enquanto a fórmula do oscilador estocástico funciona melhor em faixas de negociação consistentes.

Em geral, o RSI é mais útil durante os mercados de tendência, e o estocástico é mais útil em mercados laterais ou instáveis.

Limitações do Oscilador Estocástico

A principal limitação do oscilador estocástico é que ele produz sinais falsos. É quando um sinal de negociação é gerado pelo indicador, mas o preço não segue de fato, o que pode terminar como uma negociação perdida. Durante condições de mercado voláteis, isso pode acontecer com bastante regularidade. Uma maneira de ajudar nisso é usar a tendência de preço como um filtro, onde os sinais só são captados se estiverem na mesma direção da tendência.