Qual é a definição do índice de força e seus usos?

O que é o índice de força?

O índice de força é um indicador técnico que mede a quantidade de energia usada para mover o preço de um ativo. O termo e sua fórmula foram desenvolvidos pelo psicólogo e comerciante Alexander Elder e publicados em seu livro de 1993, Trading for a Living . O índice de força usa preço e volume para determinar a quantidade de força por trás de um movimento de preço. O índice é um oscilador, flutuando entre território positivo e negativo. É ilimitado, o que significa que o índice pode aumentar ou diminuir indefinidamente.

O índice de força é usado para confirmação de tendência e rompimento, bem como para detectar potenciais pontos de inflexão procurando por divergências.

A fórmula para o índice de força é:

FI(1)=(CCP − PCP)∗VFI(13)=13-Period EMA of FI(1)where:FI = Force indexCCP = Current close pricePCP = Prior close priceVFI = Volume force indexEMA = Exponential moving average\ begin {alinhado} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} – \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA de 13 períodos de FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {FI = Forçar índice} \\ & \ text {CCP = Fechamento atual preço} \\ & \ text {PCP = Preço de fechamento anterior} \\ & \ text {VFI = Índice de força de volume} \\ & \ text {EMA = Média móvel exponencial} \\ \ end {alinhado}​FI ( 1 ) = ( CCP  –  PCP ) ∗ VFI ( 1 3 ) =EMA de 13 períodos de FI ( 1 )Onde:FI = índice de forçaCCP = preço de fechamento atualPCP = preço de fechamento anteriorVFI = índice de força de volumeEMA = exponencial média móvel

Como calcular o índice de força

1. Compile o preço de fechamento mais recente (atual), o preço de fechamento do período anterior e o volume do período mais recente (volume atual).
2. Calcule o índice de força de um período usando esses dados.
3. Calcule a média móvel exponencial usando vários cálculos de índice de força de um período. Por exemplo, para calcular um índice de força (20), serão necessários pelo menos 20 cálculos de índice de força (1).
4. Repita continuamente as etapas após o término de cada período.

O que o índice de força diz a você

Um índice de força de um período compara o preço atual com um preço anterior e, em seguida, multiplica-o pelo volume durante esse período. O valor pode ser positivo ou negativo. Normalmente, o índice de força é calculado em vários períodos, como 13 ou 100. Portanto, o índice de força informa se o preço fez mais progresso para cima ou para baixo e também quanto volume ou potência está por trás do movimento.

Leituras de índice de força alta estão associadas a movimentos de preços muito fortes e volume muito alto. Grandes movimentos de preços sem volume resultarão em um índice de força que não é tão alto ou baixo (em comparação com se o volume fosse grande).

Como o índice de força ajuda a avaliar o poder ou a força do mercado, ele pode ser usado para ajudar a confirmar tendências e rupturas.

Fortes altas nos preços também devem levar ao aumento do índice de força. Durante recuos e movimentos laterais, o índice de força freqüentemente cairá porque o volume e / ou o tamanho dos movimentos de preço ficam menores.

Durante quedas fortes, o índice de força deve cair. Durante as altas do mercado de urso ou correções laterais, o índice de força se estabiliza ou sobe porque o volume e o tamanho do preço normalmente diminuem.

Breakouts, de um padrão de gráfico, por exemplo, são geralmente confirmados pelo aumento do volume. Uma vez que o índice de força influencia tanto o preço quanto o volume, um pico do índice de força na direção do rompimento pode ajudar a confirmar o rompimento do preço. A falta de volume ou não confirmação do índice de força pode significar que o rompimento tem maior probabilidade de falhar.

Quando as diretrizes acima falham, isso pode indicar um problema com o preço / tendência e, portanto, uma possível reversão de preço. Por exemplo, se o preço está fazendo máximas mais altas, mas o índice de força está fazendo máximas mais baixas, isso é chamado de divergência de baixa e o preço pode estar prestes a cair. Se o preço está fazendo mínimos mais baixos e o índice de força está fazendo uma mínima mais alta, isso é uma divergência de alta e o preço pode subir em breve.

A diferença entre o índice de força e o índice de fluxo de dinheiro (MFI)

O índice de fluxo de dinheiro (MFI), assim como o índice de força, usa preço e volume para ajudar a avaliar a força de uma tendência e reversões de preços potenciais à vista. Os cálculos dos indicadores são bastante diferentes, porém, com a IMF usando uma fórmula mais complexa que inclui o preço típico (alta + baixa + fechamento / 3) em vez de apenas usar preços de fechamento. A MFI também é limitada entre zero e 100. Como a MFI é limitada e usa um cálculo diferente, ela fornecerá informações diferentes do índice de força.

Limitações do uso do índice de força

O índice de força é um indicador atrasado. Ele está usando dados anteriores de preço e volume e, em seguida, esses dados são usados ​​para calcular uma média (EMA). Como os dados são normalmente colocados em uma média, às vezes pode ser lento para fornecer sinais de negociação. Por exemplo, pode demorar alguns períodos para o índice de força começar a subir após um rompimento de alta, mas a essa altura o preço já pode ter se movido significativamente além do ponto de rompimento e pode, portanto, não justificar mais uma entrada.

Um índice de força de curto prazo (10, 13 e 20, por exemplo) cria muitos whipsaws, pois mesmo movimentos moderados de preços ou aumento de volume podem causar grandes oscilações no indicador. Um índice de força de longo prazo (50, 100 ou 150, por exemplo) não fará tantas oscilações, mas será mais lento para reagir às mudanças de preço e terá mais demora em fornecer sinais de negociação.