Adapte a MME de 50 dias para aprimorar suas negociações

A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para os comerciantes que mantêm posições por meio de retiradas inevitáveis. A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima desse ponto de inflexão geralmente decide se sairemos com um lucro bem merecido ou uma perda frustrante. Considerando as consequências, faz sentido melhorar nosso entendimento sobre esse nível de preço, bem como encontrar novas maneiras de gerenciar o risco quando ele entra em jogo.

A fórmula mais comum pega as últimas 50 barras de preço e divide pelo total. Isso resulta na média móvel simples de 50 dias (SMA) usada por técnicos por muitas décadas. O cálculo foi ajustado de várias maneiras ao longo dos anos, à medida que os participantes do mercado tentam construir uma ratoeira melhor. A média móvel exponencial de 50 dias (MME) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento dos preços mais rapidamente do que seu primo simplório. Esta velocidade extra na produção de sinal define uma vantagem clara sobre a versão mais lenta, tornando-a uma escolha superior.

O EMA de 50 dias oferece aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, o local perfeito para observar todo o campo de jogo em busca de oportunidades de médio prazo e contra-oscilações naturais após tendências ativas, maiores ou menores. Também é um terreno neutro quando a ação do preço costuma ser mal interpretada pela maioria. E como nosso mercado contrário prova repetidas vezes, os sinais mais confiáveis ​​tendem a surgir quando a maioria está do lado errado da ação.

Existem dezenas de maneiras de usar a MME de 50 dias em estratégias de mercado. Funciona como um teste de realidade quando uma posição atinge a linha mágica após uma alta ou liquidação. Ele tem benefícios iguais em períodos de tempo inferiores e superiores, aplicando o indicador a gráficos intradiários ou rastreando tendências de longo prazo com a versão de 50 semanas ou 50 meses. Ou jogue uma partida de pinball, negociando oscilações entre a MME de 50 dias e a MME de longo prazo de 200 dias. Ele funciona até mesmo no mundo misterioso do vodu de mercado, com cruzamentos de 50/200 dias sinalizando cruzes douradas de alta ou cruzes mortais de baixa.

Retração

A MME de 50 dias geralmente entra em ação quando você está posicionado em uma tendência que se volta contra você de uma forma natural, ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros. Faz sentido colocar um stop logo acima da média móvel porque representa o suporte intermediário (resistência em uma tendência de baixa) que deve se manter em condições normais de fita. O problema com esse raciocínio é que ele não funciona como pretendido em nossos mercados modernos e voláteis.

Os EMAs de 50 e 200 dias transformaram-se de linhas estreitas em zonas amplas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de colocar um stop ou cronometrar uma entrada na média móvel ou perto dela. Paciência é fundamental nessas circunstâncias porque o teste na MME de 50 dias geralmente resolve dentro de três a quatro barras de preço. O truque é ficar fora do caminho até que a) a reversão comece ou b) o nível quebre, gerando um impulso de preço contra sua posição.

O risco de errar vai prejudicar sua carteira, então por quanto tempo você deve ficar quando o preço testa a MME de 50 dias? Embora não haja uma maneira perfeita de evitar whipsaws, examinar outras técnicas muitas vezes identifica a extensão exata de uma reversão. Por exemplo, a Intel (INTC) retornou à alta de janeiro em abril e vendeu para a MME de 50 dias. Ele quebrou o suporte, caiu para o retração do rally de .386 de Fibonacci e voltou à média móvel na sessão seguinte. A ação recuperou suporte no terceiro dia e entrou em recuperação, completando um padrão de quebra de xícara e alça.

Fractais de 50 dias

A média móvel funciona tão bem em períodos de tempo inferiores e superiores. Como resultado, os day traders encontrarão benefícios em colocar MMEs de 50 barras em gráficos de 15 e 60 minutos, porque eles definem os pontos finais naturais para as oscilações intradiários. Lembre-se de que o ruído aumenta à medida que o período de tempo diminui, diminuindo seu valor nos gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra excelente confiabilidade em gráficos semanais e mensais, muitas vezes apontando pontos de inflexão exatos nas correções e tendências de longo prazo.

Isso faz sentido quando se considera que a MME de 50 semanas define a reversão à média ao longo de um ano inteiro, enquanto a MME de 50 meses rastreia mais de quatro anos de atividade do mercado, aproximando-se da duração média de um ciclo comercial típico. Os cronômetros do mercado podem usar essas médias móveis de longo prazo para estabelecer posições lucrativas que duram meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para realizar lucros e realocar capital em outros instrumentos de longo prazo.

A Apple (AAPL) criou excelentes oportunidades de compra na EMA de 50 meses em 2009 e 2013. Ela quebrou o suporte da média móvel em setembro de 2008 e passou 5 meses retalhando para os lados antes de remontar esse nível em abril de 2009, emitindo uma “falha de uma falha “  sinal de compra que rendeu mais de 80 pontos em três anos. Ele testou a média móvel uma segunda vez em 2013, passando quatro meses construindo um fundo duplo que desencadeou uma alta de 100 por cento em 2014. Observe como as baixas combinaram com o suporte perfeitamente, oferecendo uma entrada de baixo risco incrível para jogadores de mercado pacientes.

Pinball de 50-200 dias

Tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre as EMAs de 50 e 200 dias. Uma vez que uma contra-tendência rompe uma dessas médias, muitas vezes leva para a outra média, estabelecendo algumas rodadas da estratégia de “pinball” 50-200. Os traders de swing são beneficiários naturais dessa técnica bilateral, comprando e vendendo até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.

Biogen (BIIB) atingiu uma nova alta em março, após uma longa tendência de alta, e entrou em uma correção acentuada que quebrou a MME de 50 dias alguns dias depois. A ação de preço então entrou em um jogo de dois meses de 50-200 pinball, ultrapassando mais de 75 pontos entre a nova resistência na EMA de 50 dias e o suporte de longo prazo na EMA de 200 dias. As reversões de oscilação ocorreram perto dos números alvo, permitindo uma entrada fácil e paradas relativamente apertadas para uma ação de três dígitos.

Cruzamentos de alta e baixa

O cruzamento de baixa da MME de 50 dias com a MME de 200 dias sinaliza uma cruz de morte que muitos técnicos acreditam que marca o fim de uma tendência de alta. Um crossover ascendente ou cruz dourada é acusado de possuir propriedades mágicas semelhantes ao estabelecer uma nova tendência de alta. Na realidade, vários cruzamentos podem ser impressos no ciclo de vida de uma tendência de alta ou de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade. 

É uma história diferente com os EMAs de 50 e 200 semanas. SPDR S&P Trust (SPY) mostra quatro sinais cruzados válidos que remontam a 15 anos, dois em cada direção. Mais importante, não houve sinais falsos durante este tempo, que incluiu três mercados em alta e dois mercados em baixa. Olhando para os dados históricos da Dow Industrial, o último cruzamento inválido ocorreu há mais de 30 anos, em 1982. Isso nos diz que os cruzamentos dourado e mortal merecem um lugar respeitado na análise de mercado.

The Bottom Line

A MME de 50 dias identifica um nível de reversão à média natural para o período intermediário. Ele tem inúmeras aplicações em previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Comerciantes, market timers e investidores se beneficiam de um estudo EMA de 50 dias, tornando-o um ingrediente indispensável em sua análise técnica de mercado.